추세추종매매 - 손실 수익. 수익의 형태. 리스크 방어

기존 추세추종매매의 개념은 가는 놈이 더 잘 간다는 매매입니다.

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1. 보통 스윙매매로 접근하는 추세추종매매는

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매수할 때 손절선을 잡고, 위로 추세가 꺾일 때까지 무한정으로 먹겠다.라는 콘셉트입니다.

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아래로는 리스크가 정해져있고, 위로 수익은 뚫려있어서 승률은 낮을지언정 손익비를 최대로 늘리겠다는 개념입니다.

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퀀트에서 접근하면 손절을 -10%로 잡았다면 터틀 매매나 채널 매매, 볼린저밴드하단돌파 등등 쭉 상승하다가 상승이 꺾일 때 매도한다는 개념입니다.

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보통 당일, 길면 1~3일까지 보유하게 되는 젠포트 전략에서는 추세추종매매를 어떻게 하면 좋을지 생각해보면

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1. 손절 익절 비율을 손절은짧게 익절은 길게 가져가 볼 수 있습니다.

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하지만 실제로 손절 적용 시 현실적으로 이쁜 그래프가 잘 나오지 않습니다.

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사실 손절은 꼭 필요하지만, 손절 안 넣으면 수익률 그래프가 이쁘기 때문에 손절을 안 넣는 경우가 많은데.. 사실 이것은

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종목수가 적을수록 큰 리스크에 노출되는 구조입니다.

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종목수가 적을수록 꼭 손절을 넣으셔야 합니다. 아니면 그 포트에 넣는 금액을 적게 하셔야 합니다.

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2. 손절은 넣고 익절은 안 넣는 경우

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사실 예전에 옵션 매수, 선물 데이트레이딩에서 정말 큰 수익이 나던 전략들은 대부분 이런 추세추종매매 구조를 가지고 있습니다.

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손절은 짧게 수익은 크게 크게 길게. 승률은 낮아도 한번 먹을 때 정말 크게 먹겠다. 하는 추세추종전략들입니다.

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젠포트에서도 써볼 만은 합니다.

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손절을 10% 정도로 넣고 다음날 시초가 갭까지 생각하면 맥시멈으로는 30% 이상 먹을 수 있는 구조입니다.

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다만.. 위로 치고 떨어지는 걸 내가 가만히 보고 있을 수 있는가.. 하는 문제가 있습니다.

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그리고 사실 적당한 익절이 있는 것이 꾸준한 수익 면에서 더 좋기는 합니다.

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3. 손절과 수익을 비슷하게, 혹은 수익을 좀 더 높게

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손절 수익이 비슷하면 사실 추세추종매매는 아닙니다. 그냥 그간 강했던 놈을 잡아서 매매하는 구조입니다.

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리스크 대비가 되어있어 안정적이고 높은 승률이 필요합니다.

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4. 손절 없고 익절만 있는 구조

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사실 추세추종매매는 아니고, 강한 놈 잡아서 적당히 먹고 튀는 구조입니다.

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가장 안정적인 곡선을 만들기 쉬운 구조입니다.

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다만 주의하셔야 할 점이 종목의 체계적인 위험입니다. 언제든 모든 종목은 거래정지가 가능합니다. 상장폐지도 가능하고요.

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종목 리스크를 줄이시려면 전체 종목이 20~ 25종목 이상은 되어야 합니다.

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특히 전략에 종목이 적을수록 포트에 낮은 금액을 투입하셔야 전체적인 리스크를 줄일 수 있습니다.

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종목이 집중될수록 손절은 꼭 넣어야 한다고 봅니다. 10%면 그래도 좋고, 최소 30%라도 꼭 넣어야 한다고 생각합니다.

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모든 전략은 무조건 언젠가는 mdd를 갱신하게 되어있습니다.

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무조건입니다.

 

그때 과연 내 전략이 리스크 대비가 되어있는지, 내 계좌가 리스크 대비가 되어있는지 살펴볼 필요가 있습니다.

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